Modélisation des catastrophes - Catastrophe modeling
- Cet article fait référence à l'utilisation d'ordinateurs pour estimer les pertes causées par des catastrophes. Pour d'autres significations du mot catastrophe, y compris la théorie des catastrophes en mathématiques, voir catastrophe (homonymie) .
La modélisation des catastrophes (également appelée modélisation cat ) consiste à utiliser des calculs assistés par ordinateur pour estimer les pertes qui pourraient être subies en raison d'un événement catastrophique tel qu'un ouragan ou un tremblement de terre. La modélisation Cat est particulièrement applicable à l'analyse des risques dans le secteur de l' assurance et se situe à la confluence de la science actuarielle , de l' ingénierie , de la météorologie et de la sismologie .
Catastrophes / périls
Les catastrophes naturelles (parfois appelées «nat cat») qui sont modélisées comprennent:
- Ouragan (le principal danger est les dommages causés par le vent; certains modèles peuvent également inclure une onde de tempête)
- Tremblement de terre (le principal danger est le tremblement du sol; certains modèles peuvent également inclure un tsunami , un incendie consécutif à un tremblement de terre, une liquéfaction et des dégâts de fuite de gicleurs)
- sévère orage (risques principaux sont tornade et la grêle )
- Inonder
- Cyclone extratropical
- Incendies
- Tempête hivernale
Les catastrophes humaines comprennent:
- Événements terroristes
- Guerre
- Événements de responsabilité civile
- Crises de déplacement
- Cyber violations de données
Modélisations de secteurs d'activité
La modélisation Cat implique de nombreux secteurs d'activité , notamment:
- Biens personnels
- Propriété commerciale
- L'indemnisation des travailleurs
- Dommages physiques automobiles
- Responsabilité limitée
- La responsabilité des produits
- Interruption de travail
Entrées, sorties et cas d'utilisation
L'entrée dans un progiciel de modélisation de chat typique est des informations sur les expositions analysées qui sont vulnérables au risque de catastrophe. Les données d'exposition peuvent être classées en trois groupes de base:
- Informations sur les emplacements du site, appelées données de géocodage (adresse, code postal, comté / zone CRESTA, etc.)
- Informations sur les caractéristiques physiques des expositions (construction, occupation / occupation, année de construction, nombre d'étages, nombre d'employés, etc.)
- Informations sur les conditions financières de la couverture d'assurance (valeur de la couverture, plafond, franchise, etc.)
La sortie d'un modèle cat est une estimation des pertes que le modèle prédit seraient associées à un événement ou à un ensemble d'événements particulier. Lors de l'exécution d'un modèle probabiliste , la sortie est soit une distribution probabiliste des pertes, soit un ensemble d'événements qui pourraient être utilisés pour créer une distribution des pertes; les pertes maximales probables («PML») et les pertes annuelles moyennes («AAL») sont calculées à partir de la répartition des pertes. Lors de l'exécution d'un modèle déterministe , les pertes causées par un événement spécifique sont calculées; par exemple, l' ouragan Katrina ou «un tremblement de terre de magnitude 8,0 au centre-ville de San Francisco» pourrait être analysé par rapport au portefeuille d'expositions.
Les modèles Cat ont une variété de cas d'utilisation pour un certain nombre d'industries, notamment:
- Les assureurs et les gestionnaires de risques utilisent la modélisation cat pour évaluer le risque dans un portefeuille d'expositions. Cela peut aider à orienter la stratégie de souscription d'un assureur ou à décider du montant de réassurance à souscrire.
- Certains départements d'État de l'assurance permettent aux assureurs d'utiliser la modélisation de chat dans leurs dépôts de taux pour aider à déterminer combien de prime leurs assurés sont facturés dans les zones sujettes aux catastrophes.
- Les agences de notation d'assurance telles que AM Best et Standard & Poor's utilisent la modélisation cat pour évaluer la solidité financière des assureurs qui prennent des risques de catastrophe.
- Les réassureurs et les courtiers en réassurance utilisent la modélisation cat dans la tarification et la structuration des traités de réassurance.
- Les assureurs européens utilisent des modèles cat pour obtenir les fonds propres réglementaires requis dans le cadre du régime Solvabilité II. Les modèles Cat sont utilisés pour dériver des distributions de probabilité de sinistres catastrophiques qui sont des composants de nombreux modèles de capital interne Solvabilité II.
- De même, les investisseurs en obligations catalytiques, les banques d'investissement et les agences de notation obligataires utilisent la modélisation cat dans la tarification et la structuration d'une obligation catastrophe .
Modélisation ouverte des catastrophes
L'Oasis Loss Modeling Framework («LMF») est une plateforme open source de modélisation des catastrophes. Il a été développé par une organisation à but non lucratif financée et détenue par le secteur de l'assurance pour promouvoir le libre accès aux modèles et promouvoir la transparence. En outre, certaines entreprises du secteur de l'assurance travaillent actuellement avec l'Association pour la recherche et le développement des opérations coopératives («ACORD») pour développer une norme industrielle pour la collecte et le partage des données d'exposition.