Indice de volatilité réalisée Thomson Reuters - Thomson Reuters Realized Volatility Index
L' indice Thomson Reuters Realized Volatility est un nouvel indice boursier développé par Thomson Reuters Indices. Il mesure et prévoit la volatilité réalisée à divers horizons temporels – d'un jour à plusieurs mois.
Fonction
Cet indice peut être utilisé pour construire des courbes de volatilité avec une variété d'horizons temporels. Il peut également être utilisé pour construire l'asymétrie nécessaire à la tarification des options hors du cours. Sa capacité de prévision permet de connaître la volatilité réalisée quelques jours à un mois à l'avance. La volatilité réalisée peut être considérée comme une mesure plus utile pour les participants au marché que les mesures de la volatilité implicite (IV).
Histoire
L'indice a été présenté pour la première fois lors de la webémission The Long & Short of It – New Measures of Volatility le 23 septembre 2009, par Andrew Clark, stratège en chef des indices chez Thomson Reuters Indices .