Jonathan Kinlay - Jonathan Kinlay
Jonathan Kinlay est chercheur quantitatif et gestionnaire de fonds spéculatifs. Il est fondateur et PDG de Systematic Strategies, LLC, un fonds spéculatif systématique qui déploie des stratégies de trading à haute fréquence à l'aide d'algorithmes basés sur l'actualité.
Kinlay était le fondateur et le commandité du fonds spéculatif Caissa Capital , dont les stratégies d' arbitrage de volatilité ont été développées par la société de recherche en investissement de Kinlay, Investment Analytics. Caissa, qui gérait 400 millions de dollars d'actifs, a été classé par FIMAT comme le fonds le plus performant de sa catégorie en 2004. Kinlay a ensuite créé le Proteom Capital, dont les stratégies d' arbitrage statistique étaient basées sur des techniques de reconnaissance de formes utilisées dans le séquençage de l'ADN . Kinlay était auparavant Global Head of Model Review à la banque d'investissement américaine Bear Stearns .
Kinlay est titulaire d' un doctorat en économie et a occupé des postes sur la faculté de l' Université de New York de Stern School of Business , Université Carnegie Mellon et l' Université de Reading. Kinlay est un conférencier et écrivain régulier sur la recherche en investissement, l'investissement dans les fonds spéculatifs et la finance quantitative. Kinlay était membre de l'équipe d'échecs d'Angleterre qui a remporté l'or aux Olympiades mondiales des étudiants au Mexique en 1978 et a remporté le championnat britannique d'échecs des moins de 18 ans en 1973. Il est le fils du rédacteur en chef de Fleet Street James Kinlay et le père de l'actrice britannique Antonia Kinlay .
Éducation
En 1979, Kinlay a obtenu sa maîtrise en statistique à l'Université de Sheffield. Plus tard, il a obtenu son MBA spécialisé en finance et services de gestion financière à la London Business School, en 1995. Au début de 2005, il a obtenu son dernier doctorat en économie à l'Université de Bristol.
Recherches et publications
- "Metal Logic", dans Seeking Alpha , 23 août 2016
- "Trading The Presidential Election", in Seeking Alpha , 27 juillet 2016
- "Beating Amazon", dans Seeking Alpha , 25 juillet 2016
- "Crash Proof Investing", dans Seeking Alpha , 22 juillet 2016
- « Développer une stratégie de portage de volatilité », dans Seeking Alpha , 15 juillet 2016
- « Investir dans les ETF à effet de levier - Théorie et pratique », dans Seeking Alpha, 5 mai 2015
- « Créer des portefeuilles d'actions robustes et à haute performance » dans Seeking Alpha , 31 juillet 2014
- « Enhancing Mutual Fund Returns With Market Timing » dans Seeking Alpha , 17 juillet 2014
- « Comment mettre votre portefeuille à l'épreuve des balles » dans Seeking Alpha , 10 juillet 2014
- Entretien avec Jonathan Kinlay sur les stratégies systématiques dans Active Trader Magazine , novembre 2010
- « Mémoire longue et changements de régime dans la volatilité des actifs » dans The Best of Wilmott 1 : Incorporing the Quantitative Finance Review Wiley, 2004, ISBN 978-0-470-02351-8
- Sicilien, Keres Attack , BT Batsford, 1981, ISBN 0-7134-2139-8
- Market Timing and Return Prediction, Investment Research Report , Vol 1, Issue 1, 2001
- Modélisation de la volatilité : l'état de l'ARCH , Investment Research Report, Vol 1, Numéro 2,2001
- Estimation de la structure à terme , Investment Research Report, Vol 1, Issue 3, 2001
- The Returns to Risk Arbitrage , Investment Research Report, Vol 1, Issue 3, 2001
- Long Memory in Financial Markets , Investment Research Report, Vol 2, Issue 1, 2002
- Détecter les changements de régime , Investment Research Report, Vol 2, Issue 1, 2002
- « Mémoire longue et changements de régime dans la volatilité des actifs », Wilmott, janvier/février 2003